Pinnacle

Что такое дополнительные ставки в блэкджеке? Дополнительные ставки — это бонусные ставки, которые делаются на раунд блэкджека на исходы, не связанные с победой игрока или дилера. В большинстве случаев они делаются в начале раунда, до того как карты были розданы, вместе с обычными ставками, и часто имеют фиксированные коэффициенты, которые обычно предлагают более высокие выплаты, чем стандартные 2:1 за победу над дилером. Играйте в блэкджек в

Играть в блэкджек

Дополнительные ставки предлагают захватывающий способ сделать игры в блэкджек более интересными, предоставляя больше возможностей для выигрыша. Итак, что такое дополнительные ставки, какие из них доступны и стоит ли их делать? Читайте дальше, чтобы узнать.


Объяснение дополнительных ставок в блэкджеке

Поиск нишевого рынка для размещения ставок часто может завершиться нахождением скрытой в таком рынке ценности. Ценными могут оказаться любые ваши познания: от высокого уровня компетентности в размещении ставок на гандбол до многолетнего опыта в размещении ставок на японский бейсбол. Если вы разбираетесь в какой-либо сфере лучше, чем в ней разбирается букмекер, на этом можно заработать деньги. Кроме того, именно в таких сферах вы можете отыскать интересные и

Угловой удар считается одним из наиболее впечатляющих событий футбольного матча. Лишь около трех процентов угловых завершаются голом, однако поклонники атакующей команды в любом случае будут яростно поддерживать и подбадривать свою команду, если ей назначат угловой удар. Прочтите статью и узнайте о том, как получить преимущество при размещении ставок на угловые удары.

Размещение ставок на угловые удары в футболе: ценные ставки на малоизвестном рынке

Распределение Пуассона представляет собой математическую концепцию для перевода средних значений в вероятность для переменных результатов в пределах распределения. Например, нам известно, что команда Manchester City в среднем забивает 1,7&nbsp;гола за игру. Если мы введем эту информацию в формулу Пуассона, то узнаем, что это среднее значение приравнивается к тому, что Manchester City забивает 0&nbsp;голов в 18,3&nbsp;% случаев, 1&nbsp;гол в 31&nbsp;% случаев, 2&nbsp;гола в 26,4&nbsp;% случаев и 3&nbsp;гола в 15&nbsp;% случаев. Распределение Пуассона: вычисление

Распределение Пуассона в сочетании с анализом данных прошлых выступлений – это простой и надежный метод определения наиболее вероятного счета в футболе, который можно применять для целей размещения ставок. В этом простом руководстве речь идет о том, как рассчитать необходимые значения сил атаки и обороны, а также приведен удобный способ определения значений по методу распределения Пуассона. И очень скоро вы сможете прогнозировать футбольные результаты, используя распределение Пуассона.

Распределение Пуассона: прогнозирование счета при размещении ставок на футбол

  Математическое ожидание Сумма, которую игрок может выиграть или проиграть при многократном размещении ставки с одинаковым коэффициентом. Для ее расчета используется простая формула: необходимо умножить значение вероятности выигрыша на сумму, которую можно выиграть по ставке, и вычесть вероятность проигрыша, умноженную на сумму, которую можно проиграть на одной ставке.  Словарь терминов►   Вот простой пример математического ожидания, реализованный на практике. Если вы ставите 10&nbsp;долл.&nbsp;США на

Заложенное в ставке математическое ожидание является отображением ожидаемого (среднего) размера выигрыша по этой ставке, а потому вычисление этого показателя представляет огромную важность для игрока при сравнении коэффициентов букмекеров. Как вычислять математическое ожидание ставок на спорт для прогнозирования выигрышей? Читайте дальше и узнайте ответ на этот вопрос.

Как вычислить математическое ожидание?

Джозеф&nbsp;– аналитик в области размещения ставок, он отвечает за управление веб-сайтом www.Football-Data.co.uk, предоставляя сведения о результатах прошлых спортивных событий, статистические данные матчей, а также информацию о коэффициентах ставок. Он также является автором статей Размещение ставок на спорт с фиксированными коэффициентами: статистическое прогнозирование и управление рисками (2003&nbsp;г.), Как найти черную кошку в темной комнате: правда о лицах, владеющих спортивной конфиденциальной информацией (2013&nbsp;г.) и Обыватели и профессионалы, простаки и хитрецы: наука, психология и философия азартных игр (2016&nbsp;г.).

Джозеф Бухдаль

<div class="articleV2 unordered-list">
<ul>
<li>Прочтите также: <a style="color: #f50;" id="articleLink" href="/betting-resources/ru/betting-strategy/common-mistakes-sports-bettors-make/e3f2mz74lacqw2ke">какие из допускаемых игроками на ставках ошибок являются наиболее распространенными? </a></li>
</ul>
</div>

Математическое ожидание&nbsp;– концепция, впервые разработанная французскими математиками Паскалем и Ферма в 17-м веке при попытке разрешить «задачу об очках»&nbsp;– показывает нам, какую среднюю сумму выигрыша мы можем ожидать от ставки. Впрочем, это значение не лучшим образом объясняет игроку, какой суммой ему стоит рисковать. В этом случае нам куда больше пригодится концепция полезности.&nbsp;
<h3>Математическое ожидание и ожидаемая полезность</h3>
<a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-calculate-expected-value">Математическое ожидание</a> (EV) в контексте размещения ставок может быть рассчитано путем умножения вероятности выигрыша (p) на сумму возможного выигрыша для одной ставки; из полученного результата следует вычесть вероятность проигрыша, умноженную на сумму возможного проигрыша для одной ставки. Так как вероятность проигрыша равна единице (или 100&nbsp;%), из которой необходимо вычесть вероятность выигрыша, мы можем сократить формулу следующим образом: <img src="/sites/default/files/media-image/expected-utility-betting.jpg" alt="expected-utility-betting.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" height="57" loading="lazy">
Символ «o» представляет собой предложенные букмекером десятичные коэффициенты в европейском формате. <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-calculate-expected-value">Математическое ожидание</a> является одним из наиболее важных чисел для любого игрока на ставках, ведь именно оно информирует их о том, проигрыш или выигрыш ожидает игроков в долгосрочной перспективе.
После нахождения <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-calculate-expected-value">математического ожидания</a> игроку следует решить, какой суммой своего &nbsp;капитала он готов рискнуть при размещении ставки. Даниил Бернулли, выдающийся математик 18-го века, понимал, что только безрассудные игроки принимают решения о сумме риска, основываясь на математическом ожидании цели и не учитывая при этом субъективные последствия от размещаемой ставки, другими словами&nbsp;– оставляя за кадром целесообразность выигрыша (или проигрыша). Подобную субъективную целесообразность и можно назвать полезностью.
<h3>Полезность в условиях неопределенности</h3>
Предположим, что нам предлагают два сундука. В первом содержится 10&nbsp;000&nbsp;€. Второй сундук либо содержит 20&nbsp;000&nbsp;€, либо абсолютно пуст: мы не знаем наверняка о его содержимом, но оба варианта являются равновероятными. Вам предлагается выбрать один из сундуков. Какой из них вы бы выбрали? 
<blockquote>«Подход Келли технически позволяет выигрывающим игрокам максимизировать размер своего банкролла в долгосрочной перспективе»</blockquote>
Перед нами классическая задача о полезности. С точки зрения математики, обоим сундукам соответствует одинаковое <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-calculate-expected-value">математическое ожидание</a>, равное выигрышу в 10&nbsp;000&nbsp;€. Если у вас была бы возможность участвовать в этой игре на регулярной основе, было бы абсолютно неважно, какой из сундуков вы выберете. Однако мы предлагаем подумать о том случае, когда вы можете сыграть только один раз. Здесь не удастся применить <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-psychology/what-is-the-gamblers-fallacy">закон больших чисел</a>.
Если вы выберете первый сундук, то наверняка сможете получить 10&nbsp;000&nbsp;€. Если вы выберете второй сундук, то все будет зависеть от вашей удачливости: в случае везения вы станете на 20&nbsp;000&nbsp;богаче, а если Фортуна окажется не на вашей стороне, вы не получите ничего. Вполне очевидно, что когда речь заходит о суммах такого калибра, большинство людей с уверенностью выбирает первый сундук.
Если рассматривать ситуацию с точки зрения полезности, то гарантированное получение 10&nbsp;000&nbsp;€ оказывается куда выгоднее, чем риск не получить ничего. Люди, которые склонны находить большую полезность в гарантированном выигрыше при выборе из ставок с одинаковым математическим ожиданием, демонстрируют неприятие рисков.
<h3>Как же рассчитать оптимальную сумму ставки?</h3>
Даниил Бернулли считал, что стандартное рациональное поведение людей, принимающих решение в условиях неопределенности, должно опираться на неприятие рисков. Свою гипотезу он сформулировал следующим образом: «полезность любого незначительного увеличения состояния будет обратно пропорциональна количеству ранее имеющихся средств». Другими словами, чем более богат игрок, тем меньшую полезность для него будет представлять получение большей суммы. Подобная функция полезности является логарифмической, и куда шире она известна как «предельная полезность богатств».
<blockquote>«Пусть использование критерия Келли и может привести к значительной волатильности прибыли, однако такая тактика позволяет игрокам максимизировать свой банкролл в долгосрочной перспективе».</blockquote>
 Одним из более практически применимых вариантов теории Даниила Бернулли является алгоритм планирования и управления денежными суммами, известный многим игрокам под названием <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-use-kelly-criterion-for-betting">критерий Келли</a>. Данный алгоритм был придуман Джоном Келли в то время, когда в 1956&nbsp;г. он работал в AT&amp;T's Bell Labs над решением проблемы зашумленности телефонных разговоров на долгих дистанциях. Алгоритм достаточно быстро был адаптирован игроками и инвесторами в качестве средства оптимизации управления деньгами и метода увеличения дохода.

Мотивация Келли полностью отличалась от мотивации Бернулли, однако его критерий являлся математическим эквивалентом логарифмической функции полезности. На практике игроку предлагается рискнуть определенным процентом от своего общего состояния, который прямо пропорционален математическому ожиданию (EV) и обратно пропорционален вероятности успеха.
Вспомним, что EV&nbsp;= po&nbsp;– 1 (где p&nbsp;– это «истинная вероятность успеха», а «o»&nbsp;– десятичные коэффициенты для ставки), и рассчитаем процентную величину ставки по Келли (K) следующим образом:
<img src="/sites/default/files/media-image/kelly-criterion-betting.jpg" alt="kelly-criterion-betting.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" height="85" loading="lazy"> В сущности, <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-use-kelly-criterion-for-betting">критерий Келли</a> максимизирует ожидаемую логарифмическую полезность. Одним из отрицательных аспектов <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/how-to-use-kelly-criterion-for-betting">критерия Келли</a> является значительная волатильность прибыли&nbsp;– это свойство критерия может оказать полезным далеко не для каждого. Кроме того, использование критерия Келли требует точной оценки «истинных» вероятностей исходов.&nbsp; 
Тем не менее подход Келли технически позволяет выигрывающим игрокам максимизировать размер своего банкролла в долгосрочной перспективе. Конечно же, для достижения этой цели игроку необходимо, чтобы букмекер не относился с подозрением к особым стратегиям управления средствами (вроде критерия Келли) и, что еще более важно, не <a href="https://www.pinnacle.com/ru/betting-strategy/why-do-bookmakers-close-limit-betting-accounts">ограничивал возможности по размещению ставок в случае побед</a>. Ни один из букмекеров не сравнится с Pinnacle в своей толерантности к игрокам.

Какой суммой следует рисковать при размещении ставки?

Какой суммой следует рисковать при размещении ставки? Прочтите статью и узнайте о том, как максимизировать свой выигрыш от размещения ставок с помощью критерия Келли.

Article

Роль полезности в прибыльном размещении ставок

Для того чтобы выигрывать при размещении ставок на спорт, вам необходимо разработать стратегию размещения ставок с положительным математическим ожиданием, т. е. верно оценить среднюю сумму выигрыша за ставку. Однако какой суммой стоит рисковать для достижения максимальной прибыльности при каждой ставке? Осознание концепции «полезности» поможет вам найти ответ на этот вопрос. Прочтите эту статью для получения дополнительной информации.