Como dizem, uma imagem vale mais que mil palavras. Se isso for verdade, então o novo livro de Joseph Buchdahl, "Monte Carlo or Bust – Simple Simulations for Aspiring Sports Bettors", vale pelo menos um milhão. O autor de "Squares & Sharps, Suckers & Sharks" complementou seu sucesso com um guia abrangente sobre como fazer a aleatoriedade trabalhar a seu favor, em vez de contra você.
Nos seus livros e artigos anteriores para o blog de recursos de apostas da Pinnacle, Buchdahl apresentou muitas estratégias matemáticas para avaliar de tudo, desde a confiabilidade dos dados disponíveis até sua aposta ideal. Neste livro, ele nos mostra – de maneira ilustrativa – como funcionam a aleatoriedade e variância, para que saibamos o que esperar em muitos cenários comuns nas apostas esportivas e possamos aprender como usá-las para fazer previsões valiosas.
Há muita matemática a ser trabalhada, mas ele a usa habilmente para fornecer evidências, apresentadas de maneira cumulativa, como um promotor construindo um caso contra um trapaceiro desonesto. A matemática e as simulações de Monte Carlo primeiro nos dizem como o mundo deveria ser e, em seguida, ele nos mostra se as ocorrências e afirmações do mundo real realmente se parecem com o que deveríamos esperar. Quando Joseph nos mostra isso em imagens, mesmo pessoas que consideram a matemática difícil (ou até impossível) conseguem entender o argumento utilizado.
Buchdahl começa nossa jornada devagar, apresentando um pouco do porquê o título do livro é uma homenagem a Monte Carlo e o tipo de simulações aleatórias que ele usa também levam esse nome. A verdade é que o grande cassino da região é famoso tanto pela ostentação quanto por uma sequência infame de a bola ter caído 26 vezes na casa preta na roleta há mais de 100 anos. Trata-se da metáfora ideal para a análise estatística a seguir, para a qual devemos estar devidamente preparados.
Princípios e fórmulas necessárias
No segundo capítulo, somos apresentados aos princípios básicos e fórmulas de que precisaremos ao trabalhar as probabilidades de muitos aspectos cruciais das apostas esportivas. Não devemos apenas nos preocupar com a frequência com que as equipes vencerão, mas também com a frequência com que venceremos as probabilidades (no caso, as probabilidades decimais). Além disso, precisamos saber não apenas os resultados médios, mas a variação em torno da média, porque 50% de nós ficarão abaixo da média. Para encontrar as respostas certas, ele equipou seus leitores com distribuições binomiais, normais e log-normais, além de uma representação visual do que cada uma delas significa.
Conforme se aprofunda no material, Joseph nos mostra as equações de que precisaremos para responder às perguntas mais simples, bem como instruções passo a passo sobre como construir uma simulação no Excel para responder às mais complexas. Será preciso algum trabalho de preparação se você quiser replicar os resultados dele mostrando como vitórias e derrotas se parecem no mar agitado das apostas esportivas.
Ao nos dar as ferramentas para investigar por conta própria, Buchdahl fornece algo que poucos autores sobre o tema das apostas fazem. Ele não apenas nos ensina como pescar, mas nos dá um plano de como construir uma vara e um molinete, nos mostrando como interpretar nossos próprios resultados. Só pescou dois peixes hoje? Talvez isso seja esperado em 1 de 31 dias. Ou talvez você simplesmente não seja um pescador muito bom.
Ganhos
Em defesa da hipótese do Valor da linha de fechamento (VLF), Joseph apresenta ampla evidência (de anos de suas próprias análises meticulosas de dados) de que a linha de fechamento média em mercados de apostas eficientes serve como um dispositivo de sonar para mapear quando você está pescando em águas férteis e quando está lançando suas iscas no vazio. No capítulo intitulado "Winning" (Ganhos), ele afirma: “Já argumentei que a precisão de um preço (ou linha) depende muito de três coisas. Em primeiro lugar, a qualidade do modelo de previsão das casas de apostas e sua vontade de refletir as "verdadeiras" probabilidades por meio das suas probabilidades e limites. A Pinnacle, como argumentei, está mais disposta a fazer isso que as casas de apostas recreativas. Essa é a razão pela qual, ao comparar as duas situações, você pode encontrar lucro esperado com as casas de apostas recreativas, mas não a Pinnacle."
"Eu precisaria de muitos milhares de apostas para demonstrar qualquer evidência estatística significativa de habilidade contra as margens das casas de apostas."
No entanto, usar as linhas de fechamento da Pinnacle para encontrar valor é apenas um ponto de partida para obter o máximo de lucro. Ele complementa esse ponto com simulações de Monte Carlo mostrando quantas vezes você pode esperar ganhar de acordo com sua margem estimada, quantas vezes pode perder e como determinar seus stakes para que tenha isca suficiente à disposição quando perdas inevitáveis acontecerem. Essas simulações de Monte Carlo mostram que mesmo uma pequena amostra de VLF não pode surgir simplesmente por sorte.
Na verdade, de acordo com Buchdahl: "O ponto mais relevante, no entanto, é a velocidade com que identificamos um sinal... a partir do ruído de fundo da aleatoriedade. Normalmente, para sistemas de apostas com um valor médio esperado de 1,72%, eu precisaria de muitos milhares de apostas para demonstrar qualquer evidência estatística significativa de habilidade contra as margens das casas de apostas. Ao usar os movimentos de preços, eu poderia conseguir isso em apenas 65 apostas."
A perspectiva de perder e a melhor forma de evitá-la
Ninguém gosta de pensar em perder, mas em seu capítulo sobre o assunto, Buchdahl nos faz analisar essa perspectiva e nos dá a melhor forma de evitá-la. Um elemento-chave dessa análise (emprestado de Nassim Taleb) é que, muitas vezes, quando os apostadores calculam seu retorno sobre o investimento (ROI) no longo prazo, estão "combinando probabilidade de conjunto e probabilidade de tempo", já que "não existe um 'dia seguinte' depois da ruína." A lição aqui é que, se você estourar ou ficar com uma pequena fração da sua banca original, devido à variação inevitável, seus retornos teóricos esperados para apostas futuras não farão diferença.
No capítulo chamado "Staking", Joseph compara vários métodos legítimos, além de alguns sem qualquer base. Tudo se resume a, uma vez que você encontre uma vantagem e uma estimativa razoável do quão grande ela é, como pode explorá-la da melhor maneira? Começando com planos para stakes fixos, ele mais tarde introduz algo novo ao reinterpretar diferentes planos de staking, como perdas por unidade e ganhos por unidade, como Variantes de Kelly, comparando-os diretamente do dimensionamento de Kelly para as apostas. Neste capítulo, sua abordagem inovadora paga grandes dividendos quando ele usa o conceito estatístico de "pontuação padronizada" para inventar um novo método de staking chamado "unidade padronizada", que rastreia os resultados das suas apostas na vida real muito melhor que outros métodos típicos de staking.
"Tudo o que Martingale realmente conseguiu foi uma mudança na distribuição dos riscos."
Não vou estragar a surpresa nesta seção para você; direi apenas que este é um trabalho inovador. Do outro lado da distribuição dos planos de staking, temos o infame Martingale. Embora a maioria dos apostadores experientes saiba que isso é tolice, eles talvez não sejam capazes de explicar exatamente o motivo. Buchdahl explica tudo para nós em detalhes, concluindo finalmente que: "Tudo o que Martingale realmente conseguiu foi uma mudança na distribuição dos riscos. O preço para obter um resultado extra com uma expectativa positiva é outro com uma expectativa negativa muito maior, em relação ao resultado equivalente para o staking da unidade. Esta assimetria dos riscos é a fonte de perigo inerente associada à estratégia de Martingale."
No capítulo sobre dicas, obtemos uma análise completa da probabilidade dos especialistas fornecerem dicas realmente "vencedoras". Digamos apenas que as notícias não são boas, especialmente para o Fixedmatches.org, cujos resultados alegados divergem tanto do que a análise de Buchdahl mostra como a realidade provável que a conclusão a que se chegou é de que eles são, provavelmente, simplesmente inventados. A gota que faz transbordar o copo é o fato de que eles nem mesmo apresentam sequências de vitórias longas o suficiente para coincidir com a taxa de vitórias divulgada. A conclusão aqui parece ser de que eles não apenas são péssimos especialistas, mas também não são muito bons trapaceiros.
A Inferência bayesiana
No capítulo "Odds and Sods" (As probabilidades e o campo), Joseph nos dá uma breve explicação da Inferência bayesiana, que é o método matemático para atualizar a probabilidade estimada de algo com base em resultados recentes. Ele simula como esse método muda a probabilidade posterior a partir de diferentes pontos de partida, ou seja, que haja 1%, 10% e 50% de chance de que ele seja um apostador habilidoso. Depois de nos mostrar as evidências, ele conclui que: "Você pode ver que a evolução da minha crença na probabilidade de ser habilidoso é bastante sensível à probabilidade inicial anterior. Na verdade, essa é uma das fraquezas da Inferência bayesiana. Concluirei muito mais rapidamente que sou totalmente habilidoso se meu ponto de partida inicial for uma probabilidade maior de que eu realmente o seja."
Nesse ponto, tomo a liberdade de discordar de que esse resultado mostre uma fraqueza do método. Na verdade, acredito que seja um ponto forte que, ao começar com apenas 1% de probabilidade de ser habilidoso, em vez de apenas "sortudo" (um número para o qual ele apresenta fortes evidências mais tarde), são necessários muito mais dados para mover a agulha para a posição "provavelmente habilidoso" do que se acreditássemos inicialmente na existência de uma probabilidade de 50/50.
Outra falácia comum do jogo desmascarada por ele é a mineração de dados, afirmando: "Efetivamente, a mineração de dados reverte o processo de inferência. Em vez de testar uma hipótese a priori de que alguma variável, ou conjunto de variáveis, pode resultar em um determinado nível de lucratividade nas apostas, entende-se que um padrão de lucros tem uma causa simplesmente porque aconteceu. Se você não tem ideia do que está por trás de um padrão, não terá ideia do porquê ele desaparece, se isso acontecer".
Esse é outro exemplo de um caso em que os apostadores podem tentar pegar um atalho fácil para encontrar uma vantagem, ficando profundamente desapontados depois que obtiverem todos os resultados. A boa notícia, porém, é que quando você encontra uma vantagem verdadeira e sustentável, ela não precisa ser muito grande para que você se beneficie dela ao longo do tempo, como ele mesmo diz: "Você só precisa de uma pequena vantagem para que a influência da composição entregue recompensas a longo prazo."
No último capítulo, "A Cautionary Tale" (Um conto de advertência), Joseph faz uma análise do quadro geral. Ele fala sobre os diferentes modelos de casas de apostas e como eles podem, e talvez devam, coexistir. Ele nos dá dicas sobre como essa abundância de aleatoriedade nas apostas causa naturalmente as emoções associadas a ela e fala sobre como reconhecer a realidade da nossa predisposição para o jogo pode ajudar mais os jogadores problemáticos do que a proibição ou regulamentos pesados.
Porém, minha citação favorita da sua conclusão, é: "Nunca se pode saber se um caminho na vida é melhor ou pior do que outro; é possível viver apenas um caminho dentro do modelo de vida de Monte Carlo, onde há potencialmente um infinito número de caminhos e a forma da distribuição é desconhecida. Como eu diria a todos os jogadores, concentre-se no processo, não nos resultados, ou, como Buda uma vez disse: 'A felicidade é uma jornada, não um destino'."
Obtenha uma cópia de "Monte Carlo or Bust" na Amazon e siga Joseph no Twitter @12Xpert.