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juil. 11, 2016
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Comment utiliser le critère de Kelly dans vos paris

Introduction - le critère de Kelly et ses avantages

Comprenez le fonctionnement du critère de Kelly avec un exemple simple : lancer une pièce

Utilisez un calculateur du critère de Kelly pour n'importe quel pari

Comment utiliser le critère de Kelly dans vos paris

Les parieurs devraient toujours adopter une approche mathématique plutôt que de suivre leur instinct. Apprendre à utiliser le critère de Kelly est un excellent moyen pour les parieurs de déterminer combien ils devraient miser. Pour le savoir, lisez cet article.

Avant de parier, les parieurs devraient prendre en compte six questions importantes : qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment ? Toutefois, pour cet article, nous nous concentrerons sur la question du montant à parier.

Critère de Kelly

Méthode de mise couramment utilisée selon laquelle la mise doit être proportionnelle à l'avantage perçu.

Prenons l'exemple d'un pari placé sur la Premier League anglaise. Nous pouvons adapter ces questions de la manière suivante :

  • Sur qui parier ? Manchester United
  • Sur quoi parier ? Dans les 4 meilleurs
  • Quand parier ? Maintenant
  • Où parier ? Pinnacle Sports offre généralement les meilleures cotes
  • Pourquoi parier ? Le prix paraît intéressant
  • Combien ? Combien parier sur ce résultat ?

La plupart des articles s'attachent aux cinq premières questions, en s'appuyant généralement sur des justifications mathématiques ou statistiques pour répondre à la question "pourquoi" - comme cet article qui explique comment utiliser les méthodes de Monte Carlo.

Dans les décisions financières, le problème principal n'est pas de trouver les produits financiers dans lesquels investir, mais de décider comment sous-diviser le portefeuille d'un investisseur. De la même façon, la question importante pour un parieur est de savoir combien parier ?

On recommande souvent d'utiliser le critère de Kelly, ou l'un de ses dérivés, comme par exemple mon article de 2013 publié dans le  The Journal of Gambling Business and Economics. En fait, le critère de Kelly calcule la proportion de vos propres fonds à parier sur un résultat dont les cotes sont plus élevées que prévu, de façon à ce que vos fonds se développent de manière exponentielle. 

La formule du critère de Kelly est la suivante :

(BP - Q) / B

B = les cotes décimales -1
P = la probabilité de réussite
Q = la probabilité d'échec (c'est-à-dire 1-p)

Utilisation d'une pièce pour illustrer un pari à l'aide du critère de Kelly

Par exemple, considérons que vous pariez que la pièce tombe du côté face à 2,00. Toutefois, la pièce est biaisée et elle a 52 % de chances de tomber du côté face.

Dans ce cas :

P= 0,52
Q = 1-0,52 = 0,48
B = 2-1 = 1.

Cela donne : (0,52x1 – 0,48) / 1 = 0,04

Le critère de Kelly vous conseillerait donc de parier 4 %. Un pourcentage positif indique un avantage en votre faveur de façon à ce que vos fonds se développent de manière exponentielle. Vous pouvez également tester le critère pour différentes valeurs dans cette feuille en ligne en utilisant le code ci-dessous.

Cotes décimales :
Probabilité de réussite :
Pourcentage de votre propre pari : 0

Un pourcentage négatif indique que vous ne devriez pas parier sur ce résultat.

Enfin, le critère de Kelly offre un avantage sur d'autres méthodes de pari telles que la méthode Fibonacci et l'arbitrage car le risque est moindre. Cependant, il requiert des calculs précis sur la probabilité du résultat d'un événement, et la discipline de cette méthode ne permet pas de multiplier vos gains de manière explosive.

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